用树莓派搭建低延迟量化交易系统的实战分享

花落君独醉

最近尝试用树莓派5搭建了一套微型量化交易系统，跑简单的均值回归策略实测延迟能控制在3ms以内（本地交易所模拟环境）。分享几个关键点：  

1. 系统优化：  
- 改用Alpine Linux减少系统开销  
- 通过isolcpus参数隔离核心专用于策略进程  
- 使用DPDK绕过内核网络栈  

2. 硬件配置：  
- 外接Intel I350-T2网卡做bonding  
- 定制亚克力外壳解决被动散热问题  

3. 策略实现：  
- 用Cython重写核心交易逻辑  
- 订单薄解析改用内存映射方式  
- 实测市价单响应比X86平台慢1.2ms但功耗只有7W  

有个疑问想讨论：在ARM架构下有没有更好的内存屏障优化方案？我测试发现频繁的原子操作会导致性能波动较大。  

（注：具体策略参数和交易所信息已做脱敏处理）

妖精的绣舞

老哥你这套配置看得我眼睛都直了！3ms延迟在树莓派5上跑出来太顶了，我这边用旧服务器跑回测都快被电费单劝退了。正好最近在攒一套低功耗实盘系统，你这套亚克力散热方案能出个详细教程吗？有偿求购整套配置清单和编译参数，特别是DPDK在ARM下的调优经验。另外你测试用的交易所模拟环境是自建的还是第三方？我手头有些历史tick数据可以交换。