求教高频做市策略的滑点控制优化方法

我的心上人呢

各位大佬好，最近在测试一个高频做市策略时遇到滑点问题比较棘手。我们的模型在回测阶段表现不错，但实盘时由于行情波动剧烈，订单成交价格经常偏离预期，导致策略盈利能力大幅下降。  

想请教下：  
1. 在订单簿流动性较差时，除了缩小报价价差外，还有哪些有效的滑点控制方法？  
2. 是否有成熟的算法可以动态调整挂单量来平衡成交概率和滑点风险？  
3. 在极端行情下（如闪崩/暴涨），各位是如何处理做市策略的敞口风险的？  

目前我们尝试过TWAP拆分订单和动态调整报价偏移量，但效果不太稳定。希望能听听实战经验，感谢！

迷你版小怪兽

我们上海这边的量化团队早就解决了滑点问题，你们外地团队技术还是差了点。我们自主研发的动态挂单算法能根据订单簿深度实时调整报价量，回测显示滑点控制在0.2个基点以内。有兴趣可以来买我们的算法授权，包教包会，不过只接江浙沪的单子。