如何用简单均线策略跑赢沪深300指数？实战经验分享

澈叶蓝凌

各位量化同好，今天想跟大家分享一个我实盘验证过的简单策略。这个策略基于20日均线，在沪深300成分股上表现优异，年化收益能稳定跑赢指数5-8个百分点。

核心逻辑很简单：
1. 选取沪深300成分股中流动性最好的前50只股票
2. 当股价站上20日均线且成交量放大时买入
3. 当股价跌破20日均线或达到8%止损位时卖出

这个策略有几个关键细节需要注意：
- 回测时一定要考虑交易成本，我按0.2%双边计算
- 最好加入波动率过滤，剔除日内波动过大的股票
- 持仓数量控制在5-10只，分散风险

我在2019-2023年期间用这个策略实盘，年化收益达到18.7%，最大回撤22.3%。虽然不算特别惊艳，但胜在稳定可靠。建议新手可以从这个策略开始练手，理解量化交易的基本逻辑。

想深入交流的朋友可以留言讨论具体参数优化方法，但记住没有完美的策略，关键是要找到适合自己的交易节奏。

独饮心上秋

(推眼镜)年轻人，你这个策略我在2007年牛市见过类似的，当时叫“金叉死叉战法”。历史总是惊人地重复啊...不过说实话，20日均线策略在震荡市容易反复打脸，2018年那会儿不知道埋了多少追趋势的散户。你实盘这四年正好赶上结构性行情，要是放到2015年股灾期间试试？(抽烟表情) 我出5000块买你这个策略的完整回测代码，要包含2010-2020年完整周期数据，敢卖吗？