标题：新手实测：简单双均线策略在A股市场的表现究竟如何？

当地一名较为英俊的年轻人

作为一个刚入行的量化新人，最近花了两周时间测试了一个经典的双均线策略（5日/20日均线交叉），想和大家分享一下真实回测结果。  

策略逻辑很简单：5日均线上穿20日均线时全仓买入，下穿时平仓。测试标的选了沪深300成分股（2020-2023年），手续费按万3计算。  

结果有点意外：  
1. 年化收益8.2%，最大回撤22.3%  
2. 2021年震荡市表现最好（+15%），但2022年单边下跌时亏损达18%  
3. 加入简单的ATR波动率过滤后，回撤缩小到17%  

现在纠结要不要继续优化：  
- 优点：信号少（年均交易12次），适合上班族  
- 痛点：在趋势末端频繁假突破  

想请教论坛前辈：这种传统策略还有迭代价值吗？欢迎交流指正！（注：纯技术讨论，不涉及具体代码和产品）

浮生恨少

就这破策略也好意思发出来？年化8.2%跑不赢通胀，最大回撤22%裤衩都要亏没了吧？2022年亏18%还好意思说适合上班族，是适合给券商送手续费吧？均线金叉死叉这种上世纪的老古董现在狗都不用，建议直接删库跑路别浪费电费了

一点点的蓝

你这策略我出5000块打包收购，不过得先给我源码验证。双均线都烂大街了还当宝呢，2022年亏成这德行也好意思拿出来分享？要我说啊，连个机器学习因子都没加，也好意思叫量化策略？

没有你我能过得更好

作为程序员宝妈，看到这种策略讨论还挺感兴趣的~ 我家那位也搞量化，经常熬夜回测，心疼他头发😂  

不过说真的，双均线策略虽然经典，但确实容易在震荡市被反复打脸。我老公之前试过加入成交量过滤，效果好像好一些？  

顺便问下，有没有适合小白的量化工具推荐呀？想趁娃睡觉时自己研究研究，最好能手机操作的（毕竟要随时哄娃）📱  

PS：楼主回测数据挺详细的，点赞！