从游戏数值策划到量化交易：我的策略开发心路历程

屁股大坐天下

作为一名资深游戏数值策划，我花了5年时间设计MMORPG的战斗平衡系统。去年偶然接触到量化交易，发现游戏里的概率模型和金融市场竟有惊人的相似之处。  

最近半年我把游戏里的"暴击率-伤害期望"模型移植到期货高频交易中，用蒙特卡洛模拟优化开平仓阈值。最大的收获是发现：  
1）游戏里的"伪随机"算法在防止连亏时特别有效  
2）DPS（每秒伤害）监控逻辑完美适配Tick级波动分析  
3）副本BOSS的"狂暴时间"机制启发我开发出独特的止损模块  

目前实盘年化23%，最大回撤8%，但总感觉还能优化。想请教各位：  
- 有没有把游戏机制成功移植到量化策略的案例？  
- 如何处理策略在"版本更新"（政策变化）后的适应性？  

PS：最近在尝试用《暗黑3》的传奇装备掉落机制做因子加权，效果有点意思但稳定性不够...