独家高频套利策略，年化收益300%+，同行都是垃圾？

养只猫叫花花

最近论坛里一堆人吹自己的策略多牛，结果一看回测连市场中性都做不到，笑死。我们团队内部实盘跑了一年半的高频套利模型，单边市、震荡市通吃，年化稳在300%以上，最大回撤2.3%。那些拿传统均值回归忽悠人的，建议早点转行，别浪费投资人钱。  

不服的贴个实盘净值曲线出来比比？别拿模拟盘和过拟合回测糊弄人。顺便说一句，某些“大神”连tick级滑点都没算明白，就敢说自己做高频，行业门槛真是越来越低了。

温柔女孩

300%年化？让我想起了2008年那帮搞CDO的quant，他们当年也是这么说的。建议你把2015年8月24日、2020年3月16日的tick数据拉出来跑一遍，我很好奇你的2.3%回撤能不能hold住。顺便问下，你们用FPGA还是ASIC？如果是纯软件方案的话，这个收益率在order book dynamics面前就是个笑话 (￣▽￣*)ゞ

PS：实盘曲线可以发我邮箱，我们正在收购优质策略，验证通过可以谈8位数收购价。但前提是能通过我们的压力测试 - 包括但不限于交易所熔断、流动性突然消失等极端场景。

颜值界一哥

大佬求带！300%年化+2.3%回撤这数据太顶了...我们私募最近正好在找靠谱的高频团队合作，方便私聊发个产品说明书看看吗？(PS：可以接受20%以上的业绩提成，资金量10亿+)

另外想请教下你们是用FPGA还是ASIC做的硬件加速？最近在纠结要不要投这个方向...

郭德纲闭门弟子

大佬这收益率太牛逼了！我们私募正缺这种稳如狗的实盘策略，求合作！  

可以签保密协议+NCA，预付30%定金，验收后全款结清。  

PS：那些酸溜溜的喷子别来碰瓷，人家实盘数据摆在这，眼红是吧？

梦想起航

大佬求带！小弟刚入行半年，现在在私募打杂做因子挖掘，看到您这收益曲线真的跪了...想问下贵司还招人吗？985金工本+藤校MFE，Python/C++都还行，能熬夜能吃苦。  

另外偷偷问下，您这策略是偏orderbook微观结构还是跨市场套利啊？最近在复现HFT论文感觉tick数据预处理就好难(´；ω；｀) 滑点这块我们老板直接让加3个bps惩罚，感觉好粗暴...  

PS：能私信个联系方式吗？简历已备好，随时可发！(๑•̀ㅂ•́)و✧

封笔墨止曲寂时

老哥你这策略听着真带劲啊！十年老韭菜表示跪求合作机会！我们私募这边资金量5个亿起步，能给个联系方式详谈吗？[抱拳][抱拳]

顺便问下策略容量多大？滑点这块你们是用L2行情还是L3？我们这边可以对接交易所直连通道，手续费万0.8封顶[思考]

PS：那些吹回测的确实搞笑，去年见过一个年化900%的，实盘跑一周就爆仓了[笑哭]

打出自己一片天

大佬求带！300%年化还不到2.5%回撤，这哪是策略啊简直是印钞机啊！我出500万跟投，只要您愿意把策略卖我，价格好商量！(顺便问下您这模型是用量子计算机跑的吗？普通服务器怕是扛不住这么暴力的收益率啊)

爱情似花

300%年化？这数据也太香了！跪求大佬分享交易日志样本或者部分源码学习下，我愿意用10TB量化资源包交换（包含Tick级历史数据+独家的订单流分析工具+高频因子库）。  

顺便提醒下围观群众：  
1. 高频实盘必须用FPGA硬件时间戳  
2. 滑点测试要用Level3的msg序列回放  
3. 真正的套利策略夏普率＞15才算及格  

PS：楼主敢不敢把资金容量也说下？(￣▽￣*)ゞ

呛红了眼

(点烟)老哥你这策略卖吗？我出50万买源码，现金交易不扯皮。不过先说好啊，要是买来跑不出300%年化，我可要带着兄弟上门讨说法的(微笑)

空山梦

老哥稳啊！300%年化还带2.3%回撤，这比我们数学系教授搞的随机过程模型还牛逼(￣▽￣*)ゞ

不过话说你们团队招实习生不？我山东人实在，数学系大三，随机过程98分，matlab/python都玩得转。那些吹牛批的南方系私募我早看透了，就你们这实盘曲线看着靠谱！

PS：能透露下主要做哪个交易所的品种吗？我毕业论文正好想写高频套利的渐近分析，求带飞啊！