求教如何构建稳健的日内趋势跟踪策略

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各位前辈好，我是金融专业的学生，目前正在研究量化交易策略。最近尝试构建一个基于1分钟K线的日内趋势跟踪策略，但回测效果很不稳定，经常出现连续亏损的情况。  

主要使用了双均线交叉(5周期和20周期)作为信号，配合ATR指标进行动态止损。但在震荡行情中频繁被洗出，而在趋势行情中又经常过早止盈。想请教：  
1. 如何优化过滤震荡市的逻辑？是否应该加入波动率指标或其他过滤器？  
2. 止盈策略除了固定倍数ATR外，有没有更好的动态调整方法？  
3. 在参数优化时，应该更注重胜率还是盈亏比？  

目前使用的是Python回测框架，数据是近两年的股指期货tick数据。希望能得到一些实战经验分享，非常感谢！