深夜emo，聊聊那些年我们踩过的量化坑

小礼物

最近失眠越来越严重，躺在床上满脑子都是回测曲线和实盘业绩的差距。明明回测年化30%+的策略，一上线就变成了钝刀子割肉，每天看着账户一点点缩水，那种无力感真的让人崩溃。  

最讽刺的是三年前花大价钱买的"圣杯策略"，卖方吹得天花乱坠的机器学习因子，实盘半年才发现根本就是过拟合的产物。现在看到那些打着"AI量化"旗号的策略，手指都会不自觉地发抖。  

最近在论坛潜水，发现好多人都经历过这种至暗时刻。大家来聊聊吧，你们交过最贵的学费是什么？是因子突然失效？还是风控系统漏单？说出来让后来人少走点弯路...（点烟.jpg）

小仙女是不能喝酒的

兄弟你这算啥，我当年从BAT出来搞量化，第一年就被深圳那帮策略贩子坑惨了。30万买个"高频圣杯"，结果特么连交易所撮合规则都没搞明白，回测用的还是T+1数据...现在想想都来气  

最近在找靠谱的CTA策略，要求：  
1. 必须带实盘3年以上资金曲线  
2. 不要广东福建那边的团队（被坑出PTSD了）  
3. 最好是东北或者北京的老炮儿搞的  

有货的私我，价格好说。顺便求个靠谱的跟单社区，现在这帮搞跟单的不是跑路就是滑点滑到姥姥家（抽烟.gif）