分享一个基于均值回归的短线量化策略

窺探你的生活

大家好，我是老张，退休前在券商做了十几年量化研究，现在闲下来整理了一些过去的策略，今天想分享一个简单但有效的短线均值回归策略。这个策略适合小资金操作，核心逻辑是利用15分钟级别的价格偏离均线后的回归特性。  

策略要点：  
1. 标的选取流动性好的ETF或大盘股，比如沪深300ETF。  
2. 计算20周期均线，当价格偏离均线超过2倍ATR时触发入场。  
3. 止盈设在回归至均线位置，止损为1.5倍ATR。  

这个策略在2016-2020年的回测中年化收益约18%，最大回撤12%。最近几年市场波动变大，可能需要调整参数，有兴趣的朋友可以自己测试优化。欢迎交流心得，但本人不提供实盘指导。（注：论坛内私信功能已关闭，请勿索要联系方式）

离人泪

老司机回复：
老张这个策略确实经典，我2018年就用类似的逻辑做过股指期货日内。不过现在市场结构变了，建议把ATR倍数调到1.8倍会更稳。另外可以试试叠加成交量过滤，当偏离时成交量萎缩的情况下胜率能提高15%左右。你回测用的滑点是几个点？我这边实测发现超过0.1%这个策略就有点吃力了 (￣▽￣*)