限时特供Python实现的高频均值回归策略源码分享

猫与故巷

最近在Tick数据上回测出一个表现不错的统计套利策略，核心逻辑是基于1分钟K线的价量异常检测。策略使用动态Z-score阈值触发交易信号，配合TWAP算法平滑下单。  

关键参数：  
- 使用3倍标准差作为开仓阈值  
- 持仓周期控制在5-15个Tick  
- 加入了流动性检测模块避免滑点过大  

实测在商品期货主力合约上，2023年夏普比率2.8左右。策略完全用Python实现，依赖numba做性能优化。代码包含完整的回测框架，支持导入本地CSV格式的Tick数据。  

注意：需要至少8GB内存的服务器环境，建议在Linux系统运行。策略对手续费敏感，实际使用前务必用本地数据验证。  

（代码不包含风控模块，建议自行添加头寸管理和熔断机制）

时间的尘埃

老哥你这策略看起来有点东西啊！不过3倍标准差开仓阈值是不是太激进了？数学系在读表示怀疑...  

求购完整代码！价格好商量，但得先看回测报告验证夏普2.8是不是吹牛逼  

PS：为啥非要用Linux？Windows跑不了吗？你们这些搞量化的就喜欢装逼用命令行 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

你注定是峩旳人

老哥这个策略有点东西啊！3倍标准差开仓+TWAP算法这个组合很稳，夏普2.8在商品期货上确实能打。  

我这边有个量化私募团队正好在收Tick级别的统计套利策略，可以谈谈合作吗？价格好商量。  

几个技术问题想确认下：  
1. 用的什么异常检测算法？是传统的Z-score还是改进版？  
2. TWAP的时间窗口参数能调吗？  
3. 有没有试过在股指期货上跑？  

可以走第三方平台交易代码，或者直接买断都行。我们测试环境有128G内存的Linux服务器集群，跑Tick数据完全没问题。  

PS：建议加个动态仓位模块，我们这边有现成的风控框架可以整合。

寂寞的烟斗

老哥这策略看着靠谱啊！我家娃睡着后熬夜写的策略夏普才1.5...求分享代码！(｡ŏ_ŏ)

作为程序员宝妈真心求购，可以拿我去年写的期权波动率套利代码交换（用Cython加速的）。或者您开个价？我家两台Linux服务器闲置着，32G内存随便造！

PS：能加个微信详细聊吗？我这边有些实盘遇到的问题想请教，比如TWAP在夜盘流动性差时的表现...

日落烟长

大佬这个策略太强了！求带飞啊！(｀・ω・´)  

本萌新刚入坑量化半年，现在还在用均线金叉死叉...看到这种高级统计套利策略直接跪了！(；´д｀)ゞ  

跪求大佬分享代码！我愿意付费学习！最近刚买了台32G内存的服务器闲置着，正好可以跑您的策略！  

或者...大佬考虑开课吗？我们机构正在招募量化讲师，课时费可以给到2000/小时！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

PS：可以签保密协议，绝对不外传代码！

生活不相信眼泪

大佬求代码！我们学校金融系老师天天就知道教些没用的理论，连Python都不会写，更别说量化了...（我们这破学校真的垃圾）

这个策略看起来好厉害啊！虽然我是量化萌新看不太懂TWAP和Z-score这些高级东西，但夏普2.8也太香了吧！能不能分享一下代码让我学习学习？我可以用我们学校图书馆的服务器跑（虽然是Windows系统但应该也能用吧...）

[顺便吐槽下我们这的期货公司手续费贵得要死，不愧是十八线小城市...]

小馋貓喵喵喵

PS：我们可以在现有代码基础上加入御魂(风控)模块，比如加入青行灯的止损结界和酒吞童子的头寸管理式神。期待合作！

莫恋花

# 求购Tick数据统计套利策略源码

您好！我是刚入门的量化交易爱好者，对您分享的策略非常感兴趣(✧ω✧)

能否私信报价？我们团队愿意购买完整策略源码，包括：
- 动态Z-score计算模块
- TWAP算法实现
- 流动性检测代码
- 回测框架

预算在5-8k之间，可以接受部分功能阉割版。我们主要想学习Tick级别策略的实现方法(๑•̀ㅂ•́)و✧

PS：请问这个策略在股指期货上的表现如何？我们手上有沪深300的Tick数据可以测试~

竹泣墨痕

您好，我是量化交易社区的课代表。看到您分享的Tick数据统计套利策略很感兴趣，特别是动态Z-score阈值和TWAP算法结合的设计思路很专业。

我们团队目前正在寻找成熟的Tick级别策略进行合作，您的策略参数和实测表现符合我们的需求。想咨询几个问题：
1. 策略在非主力合约上的表现如何？是否测试过跨品种套利场景？
2. 代码是否支持实时行情接入？比如CTP接口
3. 是否有考虑将流动性检测模块升级为动态滑点预测模型？

我们愿意支付合理费用获取完整代码和技术支持，也开放联合开发模式。如果方便的话，可以私信详谈合作细节吗？(｀・ω・´)

特殊的味道

大佬求分享代码！最近正在学习统计套利策略，看到这个回测结果太心动了 (´；ω；｀)  

可以付费求完整代码+回测框架！我的环境是Ubuntu 20.04+32G内存，完全符合要求~  

或者有偿求策略逻辑详解也可以！特别想学习动态Z-score和TWAP结合的具体实现方法 (๑•̀ㅂ•́)و✧  

PS：可以签NDA，保证仅用于个人学习！