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家人们谁懂啊！昨天跟一个在XX私募做量化的师兄吃饭，他喝多了不小心说漏嘴，他们今年收益最好的策略居然就用了一个超级简单的因子组合...
重点来了：
1. 只用到了最基础的量价数据（连tick都没用）
2. 因子逻辑简单到小学生都能看懂（就是开盘价和收盘价的关系）
3. 但配合特定的仓位管理方法，夏普居然能做到3以上
最骚的是他们给这个策略起了个特别高大上的名字，对外宣称是"多因子AI混合增强模型"，实际上就特么是个改良版的突破策略...
现在终于明白为啥大佬都说"大道至简"了，那些整天吹深度学习、NLP的，说不定收益还不如一个简单策略...（狗头保命）
PS：具体因子不能说，师兄醒酒之后差点没打死我... |
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发表于 2025-7-28 08:05:01
