震惊！某私募大佬的圣杯策略竟然跑不过我的5行Python代码？

咻咻咻

最近在backtrader上随手写了个双均线策略，参数都没调，10年回测年化居然跑赢某知名私募的"高频圣杯"3个点...就这水平也好意思收2%管理费+20%业绩提成？  

那些吹因子挖掘、机器学习的大佬们，你们那些动不动几百个因子的模型，实盘真的能跑过简单动量策略吗？  

（PS：评论区肯定有人要问代码，懂的都懂，这种策略说出来就不灵了）