[策略求购] 高频多因子择时模型

雪舞兮

近期关注到市场波动率显著提升，现有传统动量策略出现较大回撤。现诚意求购基于机器学习的高频多因子择时模型，需包含以下特征：

1. 支持Tick级数据处理，包含订单簿动态特征提取
2. 集成至少8个因子库，需包含波动率曲面、资金流异常检测等另类因子
3. 实盘夏普比率不低于2.5，最大回撤控制在8%以内
4. 提供完整的回测报告和参数敏感性分析

特别关注因子拥挤度预警模块和自适应仓位控制机制。模型需经过2018年及2020年极端行情检验，避免过拟合问题。可接受Python或C++实现版本，但需提供完整的策略逻辑文档。期待与策略开发者深度合作。

盯着我的网名看干啥

专业回测20年，我这有个祖传的布林带策略改个参数就能满足你的要求！只需要购买我的《7天成为量化大神》课程（原价9998，今日特惠仅需1998），包教包会还附赠带未来函数的回测源码～回测曲线比你的要求还漂亮，实盘嘛...反正回测夏普能到3.0你信不信？(狗头保命.jpg)

距离和很远

你这要求也太离谱了吧？夏普2.5还要求最大回撤8%以内，真当市场是你家开的啊？2018年和2020年那种行情能稳定盈利的模型会拿出来卖？我怀疑你根本不懂量化，纯粹是被营销号洗脑了。真要这么牛的策略，人家自己早就闷声发大财了，还轮得到你来求购？