[策略求购] 寻找基于随机过程与统计套利的日内高频策略

声声慢

最近在尝试将随机微分方程（SDE）与高频数据结合构建套利模型，但在处理市场微观结构噪声时遇到瓶颈。现有模型在回测中表现尚可，但实盘时滑点和延迟导致夏普比率显著下降。希望探讨基于Ornstein-Uhlenbeck过程的均值回归策略优化方案，特别是如何处理非平稳性问题和协整关系的时变特征。对基于极限订单簿深度数据的波动率预测模型也很感兴趣，如果有相关实盘经验的朋友欢迎交流具体参数调优方法。