高频策略实战复盘：如何优化因子权重提升夏普比率

小棉袄

最近在实盘测试一个基于动量与反转因子的高频策略，发现初始版本虽然收益尚可，但回撤较大。通过调整因子权重和引入动态阈值机制，夏普比率从1.2提升至1.8。具体操作上，我采用了滚动窗口回归重新计算因子敏感性，并加入了波动率调整模块。目前策略在沪深300成分股上表现稳定，日内交易胜率约62%。下一步计划测试跨市场适应性，欢迎同行交流优化思路。