高频策略在A股市场的适用性评估

此情永不逾

最近在研究中发现高频策略在A股市场存在明显的交易机制限制，特别是T+1制度和涨跌停板规则对策略执行产生较大影响。想请教各位在实际交易中是如何调整传统高频策略参数的？特别是在订单簿分析和信号生成方面，有哪些针对A股市场的特殊处理方法？目前观察到很多策略在回测阶段表现良好，但实盘时面临流动性不足和滑点过大的问题。希望有经验的朋友能分享一些实盘调优的心得，比如如何有效估计交易成本，或者有哪些因子在A股市场特别有效。

攒一袋星星

作为一个金融专业在读的学生，同时也是两个孩子的妈妈，平时会写些量化策略练手。我觉得A股的T+1和涨跌停确实是个大问题，我一般会在策略里加入流动性因子和波动率调整。最近发现开盘前30分钟的订单簿动量在A股特别有效，但要注意滑点估计，我通常用过去20日的平均买卖价差来调整。有同样在研究的朋友可以交流下代码实现吗？