基于动量因子的短线择时策略分享

鸭梨山大

最近在回测一个简单的动量策略，发现15分钟级别的RSI结合价格突破在A股市场有不错的夏普比率。策略逻辑是当RSI低于30且价格突破布林带下轨时开多单，RSI高于70且突破上轨时开空单，止损设置在ATR的2倍位置。回测2018-2023年数据，年化收益18.7%，最大回撤控制在15%以内。目前实盘运行两个月，基本符合回测表现。欢迎交流参数优化思路，但实盘请注意风险控制。