警惕！某平台回测数据严重造假，实盘表现天差地别

无心者

大家好，最近我在测试一个基于动量因子的短线策略时，发现某知名量化平台（这里不点名）的回测结果与实盘表现存在极大偏差。回测显示年化收益可达35%，最大回撤仅8%，但实盘运行一个月后，实际收益为-5%，回撤超过15%。经过仔细排查，我发现平台在手续费计算和滑点模拟上存在明显缺陷，甚至未考虑实际订单薄深度，导致回测过于乐观。建议大家在使用平台回测时多加验证，避免盲目依赖单一数据源。如果有类似经历，欢迎讨论如何更严谨地评估策略可行性。