如何评估一个量化策略的稳健性？

苏倾年

大家好，最近我在研究一个基于均值回归的股票策略，回测表现看起来不错，但实盘时发现效果远不如预期。想请教一下大家，除了夏普比率和最大回撤这些常见指标，还有哪些方法可以更全面地评估一个策略的稳健性？比如是否需要考虑市场环境的变化，或者如何测试策略在不同参数下的表现？有没有什么实用的工具或方法推荐？谢谢！