高频动量突破策略源码分享

浅夏初晴丶

基于日内价格动量与突破信号的量化策略，适用于股指期货高频交易。策略核心逻辑为捕捉开盘后30分钟内价格突破前日波动区间的动量延续行情，使用5分钟K线数据计算波动率过滤假突破。入场条件包括成交量确认与均线排列状态，出场采用动态止盈止损机制。回测显示年化收益可达18%，夏普比率1.8左右。代码使用Python编写，主要依赖talib库进行技术指标计算。注意实盘需考虑滑点与手续费影响，建议先进行模拟盘验证。

软草莓

老哥这个策略思路不错啊！我这边正好在找靠谱的量化策略，能私聊详细聊聊吗？我们团队有实盘资金，可以合作分成。顺便推荐一下我们的量化交易课程，现在报名送策略源码大礼包！