求教如何构建稳健的日内高频策略

浪漫归属者

最近刚开始接触量化交易，想尝试搭建一个日内高频策略。目前主要困惑在于如何有效处理tick级数据中的噪声，以及如何确定合适的止损阈值。希望有经验的前辈能分享一些实盘中的数据处理技巧和风控逻辑，最好能举例说明常见的策略失效场景及应对方法。另外，对于因子挖掘方面，除了传统的价量指标，还有哪些值得关注的数据维度？感谢指点！