关于均值回归策略在A股市场的有效性探讨

城俊远

最近在研究均值回归策略在A股市场的表现，发现了一些有趣的现象。通过回测2018-2023年的数据，使用20日移动平均线作为均值参考，结合布林带通道突破作为入场信号，策略在沪深300成分股中取得了年化12%的收益，但夏普比率只有0.8左右。特别值得注意的是，在2020年市场大幅波动期间策略出现了较大回撤。想请教各位老师，如何改进参数设置或者加入其他因子来提升策略稳定性？是否需要考虑不同市况下的参数自适应调整？另外，在实盘交易中，各位是如何处理流动性问题的？期待与大家交流讨论。

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