求教如何构建有效的因子组合策略

别让理想含着泪光

最近刚开始接触量化投资，对多因子模型很感兴趣但缺乏实践经验。想请教各位前辈，在构建因子组合时通常会考虑哪些关键因素？比如因子间的相关性如何处理，是否需要定期调整权重，以及回测中常见的过拟合问题该如何避免。希望能得到一些实用的建议或推荐的学习资料，非常感谢！