高频因子失效分析及优化思路探讨

耳机依赖患者

最近在回测高频策略时发现，部分传统价量因子在近半年出现明显衰减，尤其是流动性因子和反转因子。尝试过调整参数和组合方式，但效果提升有限。想请教大家是否有类似经验，或者对高频因子失效有什么新的解释角度？另外，在因子挖掘方面，除了传统的tick数据，有没有人尝试过结合订单簿动态特征或盘口变化速率这类指标？最近在尝试用机器学习方法做因子组合优化，但遇到过拟合问题比较严重。欢迎各位分享实际处理中的技术细节或改进思路。