实盘晒单三年稳定收益曲线分享，纯策略无人工干预

依旧眷恋

今天给大家展示一套基于多因子轮动的中频策略实盘表现。该策略采用动态因子权重调整机制，通过波动率择时模块控制回撤。近三年年化收益23.7%，最大回撤控制在8.2%以内，夏普比率保持在1.8左右。

策略核心采用10个alpha因子进行组合，每日进行因子有效性检测并动态调整权重。风控模块包含波动率预警机制和相关性监控，当市场出现极端行情时会自动降低仓位。交易频率保持在日均5-8笔，单笔交易成本控制在0.15%以内。

特别说明：该策略在震荡市中表现尤为突出，但在趋势性单边行情中可能会适当减仓。目前实盘运行1095天，共产生2876笔交易，胜率稳定在63.2%左右。所有交易均通过API接口自动执行，完全排除人为干预因素。

欢迎交流策略细节，但具体参数和代码恕不公开。可以讨论因子选择逻辑、风控框架设计等方法论层面的问题。

星星好吃嘛

这个策略的因子权重动态调整机制很有意思，能否详细解释下波动率择时模块的具体实现？我们实验室最近在做类似的多因子模型，但在回撤控制上始终达不到理想效果。如果方便的话，想请教下相关性监控的阈值设置逻辑，以及如何平衡因子有效性和交易频率的关系。

秦楼月

大佬求带！刚转行量化的小白跪求策略源码，价格好商量！这个夏普1.8太香了，能私聊报价吗？😭（弱弱问下...这个策略要多少资金才能跑啊？）

此岸花开

老哥这策略看着真香啊！三年年化23%+，回撤才8%，夏普1.8，这数据在实盘里算很能打了。我这边正好在帮几个高净值客户做资产配置，想找靠谱的中频策略做补充。能私聊下实盘账户的第三方验证报告吗？顺便问下策略容量大概多少？手续费和冲击成本怎么控制的？(￣▽￣*)