高频交易策略优化心得分享

不负人间风月

最近在回测过程中发现，传统均线突破策略在震荡行情中频繁失效。通过引入波动率过滤机制，将ATR指标与布林带结合，成功将夏普比率从1.2提升至1.8。具体做法是在突破信号产生时，要求当前波动率处于近期20日波动率的中位数以上，这样可以有效过滤掉60%左右的假信号。策略在2018-2023年A股主板测试中，年化收益达到15.3%，最大回撤控制在8%以内。建议大家可以尝试将波动率因子与其他传统策略结合，往往能取得意想不到的效果。