高频因子挖掘与组合优化方法探讨

和晨濡

近期在研究高频数据的因子挖掘，发现传统多因子模型在分钟级别数据上表现不稳定。尝试过使用OLS回归和IC加权方法，但因子衰减速度过快。目前正在测试机器学习特征选择结合动态权重调整的方案，希望有同行能分享实盘中的因子组合风控经验，特别是如何处理盘口数据中的非同步性问题。