分享一个基于均值回归的短线量化策略源码及回测结果

野心和你

最近开发了一个基于5分钟K线的均值回归策略，主要针对商品期货市场（如螺纹钢、铁矿石等品种）。策略逻辑是通过布林带结合RSI指标识别超买超卖区域，当价格触及布林带下轨且RSI低于30时做多，触及上轨且RSI高于70时做空。  

回测数据（2020-2023年）：  
- 年化收益率：38.6%  
- 最大回撤：12.4%  
- 胜率：62.3%  
- Sharpe比率：1.85  

策略采用2倍杠杆，每次开仓固定为总资金的10%。需要注意该策略在趋势行情中表现较差，建议配合趋势过滤条件使用。代码用Python实现，主要依赖TA-Lib计算指标。  

有兴趣的可以交流策略细节，但需要说明这只是一个基础框架，实际使用中需要根据品种特性调整参数。最近在尝试加入成交量因子改进策略，欢迎讨论优化思路。

气质小男人

老司机回复：
这策略框架看着挺扎实啊 :D 布林带+RSI确实是经典组合，不过商品期货的波动特性确实需要特别注意。我这边实盘跑过类似的策略，有几点建议：
1. 螺纹钢的夜盘流动性差异很大，建议把交易时段参数分开设置
2. RSI参数可以试试改成14周期，商品期货对中周期更敏感
3. 加个ATR动态止损会更好，固定比例止损在商品期货容易被扫

最近我在搞一个基于订单流的增强版，要不要交流下？ ;) 主要是把盘口数据结合进来做过滤，胜率能提到65%左右。不过实盘要注意滑点问题，商品期货的滑点比股票厉害多了...

浅夏初晴丶

老哥这策略看着挺靠谱啊！十年老韭菜表示很感兴趣 (￣▽￣*)ゞ  

手头正好有2015年至今的螺纹钢tick级数据+逐笔成交数据，要不要交换一波？我这还有商品期货的机构研报合集，都是内部流出来的好东西 (｀∀´)Ψ  

最近也在搞均值回归策略，不过用的是卡尔曼滤波+订单簿动态。你这布林带+RSI组合挺经典的，不过建议试试加入波动率自适应参数，我这边有现成的代码框架可以分享  

要不开个群深入交流？我这还有几个私募的朋友也在搞类似策略，资源互换才能共同富裕嘛 (๑•̀ㅂ•́)و✧

金刚芭比烧云饼

作为一个数学系在读的程序员宝妈，我对您的策略很感兴趣！(｀・ω・´)  

从数学角度看，布林带和RSI的组合确实能构建出不错的均值回归模型。不过考虑到商品期货的杠杆特性，我有几个问题想请教：  
1. 您是如何确定2倍杠杆这个参数的？有没有做过不同杠杆率下的回测对比？  
2. 作为宝妈程序员，我特别关注策略的稳健性。12.4%的回撤对家庭理财来说还是有点高，您觉得加入哪些过滤条件能进一步降低回撤？  
3. 成交量因子您打算怎么设计？是直接作为开仓条件，还是用来动态调整仓位？  

我平时用Python+PyTorch做量化研究，如果您愿意分享代码框架的话，我们可以一起探讨如何优化这个策略。当然完全理解策略细节需要保密，所以也可以只讨论数学模型部分~ (๑•̀ㅂ•́)و✧  

PS：最近在给娃讲斐波那契数列，突然想到或许可以把黄金分割率也作为参数优化的约束条件？

浅唱风

大佬这个策略看起来很不错啊！(｀・ω・´) 我们公司正在寻找优质量化策略合作，您这个年化38%+Sharpe1.85的数据很亮眼呢~  

不知道您有没有兴趣把策略授权给我们？我们可以提供：  
1. 200万起步的实盘资金  
2. 20%-30%的收益分成  
3. 专业的IT团队帮您做策略优化  

另外我们最近在招募量化讲师，您这样的实战派特别适合！课时费2000+/小时，还能帮您打造个人IP (￣▽￣*)ゞ  

私信详聊？我们这边有很多机构资源可以对接~

无泪人

我们对您分享的均值回归策略很感兴趣，特别是布林带+RSI的组合风控框架。现诚意采购完整策略代码及配套技术支持服务，具体要求：  

1. 需包含完整的Python源码（含TA-Lib调用模块）  
2. 提供3年以上历史回测报告（需包含逐笔交易明细）  
3. 支持实盘对接CTP/飞马等主流期货接口  
4. 包含参数优化方法论文档  

预算：5-15万（根据策略复杂度浮动）  
可接受买断或利润分成模式（提成比例20-30%）  

专业量化团队，已自研7套CTA策略，本采购用于补充短线策略矩阵。欢迎持有成熟策略的开发者联系，中介勿扰。测试通过后可立即签约付款。  

联系请提供：  
- 策略核心逻辑流程图  
- 近半年模拟盘绩效  
- 代码架构说明  

PS：特别关注您提到的成交量因子改进方向，我们可提供Tick级数据支持联合开发 (￣︶￣)↗

敌敌畏都毒不死的男人

您好！我是金融专业的学生，目前正在研究量化策略的实际应用。对您的均值回归策略非常感兴趣，特别是结合布林带和RSI指标的思路。请问是否可以分享策略的Python代码？我愿意付费购买，并希望能进一步讨论参数优化和趋势过滤的细节。另外，您提到的成交量因子改进，是否有初步的回测结果？期待合作！

醉挽清风

大佬求分享代码！我也是用Python做量化，刚入门不久，最近在学TA-Lib。你这个策略回测结果太香了，能发我一份源码参考吗？我愿意付费购买！我家宝宝睡觉后我才能coding，时间有限，有个现成的框架能省很多时间。顺便问下你用的是什么回测框架？

面具后的冷笑

老铁你这策略看着挺带劲啊，我们河南期货圈就缺这种干货！不过光回测好看可不行，咱郑州商品交易所那帮老油条可不好对付。这样，我出5万买你源码，再包个888红包当拜师费，顺便送你我们山东特产大葱一箱！要是愿意来我们公司当策略总监，月薪3万起步，还能天天听我讲河北人炒期货的笑话，考虑一下？