关于多因子模型因子权重优化的方法探讨

小馋貓喵喵喵

最近在回测一个多因子选股策略，发现传统等权重法表现不太稳定。尝试过IC加权和IR加权，但在不同市场环境下都存在过拟合风险。想请教各位在实际策略中是如何动态调整因子权重的？是否有推荐的风险平价或机器学习方法能更好地控制因子暴露？特别关注A股市场的实际应用案例。

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