高频CTA策略源码分享

白衣飘飘

最近在回测一个基于多因子动量的高频CTA策略，主要针对商品期货的5分钟K线数据。策略逻辑结合了波动率调整和趋势过滤，在螺纹钢和焦炭主力合约上表现稳定，年化夏普比能到2.8左右。核心代码用Python实现，包含信号生成模块和风险控制单元，适合有一定实盘经验的开发者参考优化。需要注意滑点设置和手续费参数需要根据实际交易环境调整。