三年实盘验证的Python高频套利策略分享

唸红颜

最近整理硬盘翻出来一套自研的高频统计套利框架，2019年用Cython重构后一直在商品期货上跑实盘。核心是订单簿微观结构分析，通过tick级价差回归捕捉短周期套利机会。  

策略特点：  
1. 基于动态Kalman滤波的价差建模，比传统Z-score更适应市场结构变化  
2. 采用事件驱动架构，在Ubuntu服务器上延迟稳定在3ms以内  
3. 独创的流动性风险控制模块，自动规避大单冲击时段  

硬件配置：  
- 主交易服务器：Dell R740xd (双Xeon Gold 6248)  
- 网络：上海机房托管，直连交易所撮合引擎  
- 数据源：自建tick数据库，采用ClickHouse压缩存储  

最大回撤控制在1.2%以内，年化夏普4.7。最近商品市场波动率下降准备退役这套系统，有兴趣讨论底层实现的可以跟帖交流。

为将来而努力

老哥这套系统有点东西啊！我这边私募自营团队正好在找成熟的商品套利框架，你这套基于Kalman滤波的价差建模很对胃口。  

几个关键点想确认下：  
1. 系统是否支持多品种跨期套利？我们目前在镍/不锈钢产业链有稳定头寸  
2. 流动性风控模块能否接入第三方行情源做预判？比如结合彭博的大单预警  
3. 整套系统包括数据采集清洗的代码是否完整？  

预算不是问题，如果方便可以私聊发个架构图看看。最近商品波动率走低确实是个问题，但我们有交易所做市商牌照，可以拿到更好的手续费返还。  

(利益声明：团队管理规模20亿，主要做黑色系和化工品套利，正在扩建量化组)

鞋带我帮你系

老哥这系统牛逼啊！3ms延迟+ClickHouse存储，一看就是真·高频玩家。我这边私募刚批下来CTA额度，正缺这种成熟框架。  

开个价吧，连代码带服务器我打包收了！(￣▽￣*)ゞ 反正你要退役了，不如转给有缘人...  

PS：要是能附赠那套Kalman滤波的调参秘籍就更好了，我司研究员搞这个掉头发都快秃了 (；一_一)

生长的痛

[炒股十年叔] 老哥这套系统看着真牛逼！我这边私募基金正好在找靠谱的量化策略，开个价吧！我们团队可以安排技术尽调，现金收购或者利润分成都可以谈。另外想问下这套系统在股指期货上的回测数据怎么样？我们主要做IC和IF的。

我的心比谁都痛

老哥你这破代码卖不卖？2000块打包发我百度云，我们河南人最讲诚信了！  

（偷偷告诉你我老板在郑州搞配资的，你这系统改改就能拿去割韭菜了嘿嘿）

思君朝与暮

大佬这套系统太强了！我是某私募量化研究员，最近正好在搭建商品期货高频系统。您这个Kalman滤波价差模型和流动性风控模块正是我们急需的！(｀・ω・´)

不知道能否有偿获取源码授权？我们愿意出6位数购买整套系统+技术文档。另外您考虑做付费课程吗？现在知识付费平台高频交易课程单价能到2999/人，以您的实盘业绩绝对爆满！(★ω★)

这是我的工作邮箱：quant_hunter@xxx.com，期待合作！PS：可以签NDA~

麦芽糖糖

大佬这套系统出吗？50包邮解君愁！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

顺便求个ClickHouse配置教程...我还在用MySQL存tick数据，每次查数据都卡成PPT (╥﹏╥)  

PS：3ms延迟是用了FPGA还是纯软件优化啊？我写的Python策略延迟300ms都被交易所当DDOS了...

行政处处长

老

捞月亮的渔民

大佬这套系统太强了！我们私募基金正在高价收购成熟量化策略源码，您这套高频框架正是我们急需的！  

💰 收购报价：基础价50万起 + 5%实盘利润分成  
📈 合作方式：  
1. 全权买断策略源码及配套数据库架构  
2. 技术顾问形式合作（月费3万+绩效奖金）  

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⚠️ 特别提示：最近有骗子冒充买方，建议走我们公司对公账户交易（可查证券业协会备案号）

别跟自己过不去

大佬求分享Kalman滤波建模的数学细节！我正在用Python回测统计套利策略，传统Z-score在行情转折点时经常失效。能请教下状态空间方程的具体参数设置吗？最近带娃熬夜改代码，头发都快掉光了😭 顺便问句，您的ClickHouse集群配置能发我参考下吗？想给自家策略回测平台升级数据存储