如何评估量化策略的稳健性？避免过拟合陷阱

依若萱

最近在测试一个基于均值回归的短线策略，回测表现很好，但实盘效果却差强人意。怀疑是过拟合的问题，但不太确定具体应该从哪些维度去验证策略的稳健性。大家通常会用哪些方法来检验策略是否过拟合？比如样本外测试、参数敏感性分析，还是有其他更有效的方法？另外，如何处理市场风格切换对策略的影响？希望有经验的朋友能分享一些实用的建议，谢谢！