求购稳健型日内高频交易策略

贱到骨子里

寻找一个基于Tick数据的日内高频交易策略，要求年化收益率不低于15%，最大回撤控制在5%以内。策略需包含完整的信号生成逻辑、仓位管理模块和止损机制，支持国内商品期货市场。需要提供完整的策略源码及历史回测报告，回测周期至少覆盖最近三年数据。策略需经过实盘验证，不接受纯理论模型。交易频率要求在每日50-200笔之间，偏好均值回归类策略。可接受Python或C++编写的策略，但需附带详细注释说明。请提供策略的核心逻辑框架和风险控制方案概述。