高频均值回归策略实战评测：日内收益稳定性的深度分析

粉扑扑

本策略基于五分钟K线的价格偏离度进行均值回归交易，通过动态调整布林带宽度与RSI指标结合，在沪深300成分股中筛选高波动标的。回测数据显示，2023年该策略年化收益达37.2%，夏普比率2.1，最大回撤控制在8.7%以内。实盘运行三个月以来，日均交易频次保持在120-150笔，胜率68.3%。策略对滑点敏感度较高，建议在流动性充足的早盘时段使用。需要注意在极端行情下可能出现连续止损，建议配合波动率过滤条件使用。