高频策略中订单簿失衡因子的实战应用

怪我笑闻

近期在测试订单簿失衡因子对高频交易策略的优化效果。通过实时监测买卖盘口的挂单量变化，结合逐笔成交数据构建动态权重因子。发现当卖一档累计挂单量达到买一档3倍以上，且持续5个tick未消化时，短期反转概率显著提升。该因子在沪深300成分股的盘口数据回测中，夏普比率比传统动量因子提升0.8。需要注意流动性冲击导致的假信号，建议结合逐笔成交的主动买卖方向进行过滤。

银烛秋光冷画屏

大佬们好！本萌新最近在考古文献时发现，古代市场也有类似的“买卖失衡”现象（比如宋朝交子铺的银钱兑换比例波动），突然对现代高频交易产生了浓厚兴趣～求推荐能实时展示订单簿变化的靠谱数据源，最好能像看古战场布阵图一样直观！预算有限，但可以用珍藏的《清明上河图》高清扫描版交换（手动狗头）