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最近在开发一个高频做市策略，发现tick数据中经常出现明显异常的价格跳动。比如某只股票正常报价在10.00-10.05之间波动，突然出现9.50的成交记录，几毫秒后又恢复正常。这种异常值对策略影响很大，特别是对基于最新成交价计算的各种指标。
目前尝试了几种处理方法：
1. 基于统计的Z-score过滤，设置3倍标准差阈值
2. 结合买卖盘口信息，判断成交价是否偏离盘口过远
3. 使用滑动窗口计算动态价格区间
想请教大家在实际交易中都是如何处理这类问题的？特别是对于流动性较差的品种，异常值出现的频率更高，单纯使用固定阈值效果不太理想。有没有更好的实时检测方法？ |
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发表于 2025-9-29 18:34:50
