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兄弟们，今天来聊聊量化交易里那些不为人知的坑。记得刚入行那会儿，以为把IT那套代码逻辑搬过来就行，结果发现完全不是那么回事儿。
最坑的就是数据清洗，你以为拿到的是干净数据，结果里面各种异常值、缺失值，回测的时候美滋滋，实盘直接翻车。还有那个过拟合，模型在历史数据上跑得飞起，一到实盘就歇菜，简直让人怀疑人生。
再说说那个高频交易的延迟问题，我当初用Python写策略，自以为优化得不错，结果人家用C++的早就跑没影了。后来才明白，在量化这个领域，毫秒级的速度差距就是天壤之别。
最要命的是风险控制，有一次我设计的止损策略有个小bug，结果在市场剧烈波动时直接给我来了个连环触发，差点把账户打穿。从那以后我才真正理解为什么老鸟们都说：在量化交易里，活下去比赚钱更重要。
现在想想，从IT转行做量化最大的感悟就是：这行需要的不只是代码能力，更重要的是对市场的理解和风险意识。那些想着靠几个策略就能躺着赚钱的，建议早点醒醒。 |
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发表于 2025-10-1 03:57:51
