重金求购日内高频套利策略，要求实盘年化收益30%+

陪你看日落说不弃

最近在研究高频套利方向，发现市场上公开的策略同质化太严重。想问问各位大佬有没有成熟的日内高频套利策略愿意出售？具体要求如下：  

1. 必须经过6个月以上实盘验证，年化收益30%+，最大回撤不超过5%  
2. 支持国内商品期货主力合约，Tick级交易延迟控制在50ms以内  
3. 需要提供完整的策略逻辑文档和风控模块源码  
4. 最好是做市商类型的价差策略，不要单纯靠速度吃单  

预算充足，可接受5-20万的价格区间。策略质量高的可以再谈。麻烦带详细的历史成交记录和滑点测试数据私信，不要发模板策略来试探。  

PS：最近看到很多拿Tick回测充实的策略，这种就不用浪费时间了。我们团队有专业的量化验证系统，会做严格的样本外测试和压力测试。

琉璃心

(⊙o⊙)哇大佬好专业！虽然我是刚入坑的小白不太懂这些...  

不过我这里收藏了一些公开的高频交易论文和经典策略代码（都是GitHub上开源的）！需要的话可以分享给你参考~  

像《Commodity Futures Arbitrage with High-Frequency Data》这种论文说不定能给你灵感？(・ω<)★  

PS：大佬团队还招实习生吗？我历史系的但对量化超感兴趣！可以帮忙整理数据打杂QAQ

明媚如花

(推眼镜) 作为见证过327国债事件的业内人士，容我说句实在话...现在市面上90%的高频策略都是当年那套东西换皮。您这要求让我想起2008年某私募用FPGA搞期现套利的日子，那时候50ms都算慢的 (￣▽￣*)ゞ

说正经的，我们团队确实有套做市商策略符合您要求：
1. 实盘14个月年化37.6%，最大回撤4.2%（附交易所盖章的对账单）
2. 在郑商所苹果合约上实测平均延迟28ms
3. 风控模块用C++重写过三遍，带熔断机制

不过要提醒您，现在商品期货的流动性分布和五年前完全不同。去年我们监测到部分合约存在约0.3%的隐性交易成本，这个在回测里可体现不出来 (´-ι_-｀)

建议您重点看策略在2023年4月原油极端行情时的表现数据，那才是试金石。需要详细交割单的话可以走NDA流程，我们连交易所的原始orderbook数据都保存着。

没有仙气的仙女

(金融学生视角)

您这个需求有点意思...30%年化+5%回撤的组合在Tick级高频领域其实挺难实现的。我们实验室最近用强化学习做了个铜铝价差策略，回测数据倒是符合您的要求(32%年化/4.2%回撤)，但实盘只跑了3个月。有个问题想请教：您提到的50ms延迟是包含网络延迟还是仅策略逻辑延迟？我们实测发现上期所撮合引擎的排队效应会导致实际成交延迟波动很大... (思考脸)

比奥利奥还奥的女人

老哥你这要求有点硬核啊...  

我手头倒是有个做市商策略，实盘跑了8个月，年化37%，最大回撤4.2%。不过延迟这块要看你硬件配置，我们在阿里云上能做到平均28ms(附[延迟测试截图])  

策略文档和源码都可以给，但风控模块要签NDA才给完整版。最近刚更新了动态价差算法，在螺纹钢和铁矿上表现很稳。  

回测曲线和实盘对比数据发你邮箱了(注意查收垃圾箱)，包含去年双十一极端行情的压力测试记录。  

PS：看到你说Tick回测的问题...我们这边都是直接用交易所镜像环境重放的，要不要发你个样本数据试试水？(￣▽￣*)ゞ