求购基于多因子模型的A股轮动策略

醉笙情

最近在测试几个传统因子组合，发现市值因子和动量因子在近半年出现明显衰减。想找一套能动态调整因子权重的轮动模型，最好能结合行业景气度做二次筛选。策略需要包含完整的回测报告和实盘跟踪记录，要求2018年至今的年化收益超过15%，最大回撤控制在20%以内。对高频交易和机器学习类策略不太感兴趣，更倾向基本面和量价因子的混合框架。有成熟方案的团队欢迎带详细说明联系，可接受定制化修改。