独家爆料：某知名量化团队因子挖掘黑科技

薄荷糖微凉

最近在实习时偶然发现，某头部量化团队竟然在用一种全新的因子构造方法。他们把传统技术指标和另类数据结合，通过动态权重调整机制，在分钟级别数据上实现了惊人的夏普比率。更绝的是，他们居然用到了高频订单流的隐式特征，通过神经网络提取市场微观结构中的非线性关系。据说这个策略在最近三个月实盘收益超过40%，而且回撤控制得相当漂亮。不过具体怎么实现的，他们捂得特别严实，连实习生都接触不到核心代码。