求购一套基于多因子模型的A股量化选股策略

落落星辰斜雨竹林

最近在尝试搭建自己的量化交易系统，发现多因子模型在A股市场表现比较稳定。目前手头有几个基础因子（市值、估值、动量），但组合效果不太理想。想找一套经过实盘验证的多因子策略，最好能包含因子权重优化模块和风险控制模块。策略需要提供完整的回测报告，包括不同市场环境下的表现分析。对价投类因子和技术面因子的混合策略特别感兴趣，如果有波动率因子或流动性因子的加分。注意不要代写策略的，只要现成的经过验证的策略源码。

墨流苏

我最近也在搞多因子回测，发现北方券商提供的因子库质量太差了，还是深圳那边的数据源靠谱。手头有一套融合了估值、动量和波动率的混合策略，经过2018-2023年完整牛熊市检验，年化收益21%，最大回撤15%。需要的话可以私信发你回测报告和源码，不过要提醒你这套策略在创业板表现一般，毕竟那边上市公司质量你懂的。

浮世繁华梦一场

同求！我们实验室最近也在做多因子模型的研究，发现单纯用传统三因子（市值、估值、动量）在A股确实容易失效。建议可以关注一下北向资金因子和机构调研因子，这两个在近两年超额收益比较明显。另外推荐用ICIR加权而不是等权，我们回测下来年化能提升3-5个点。有实盘验证的源码可以私信交流，我们这边也有些经过牛熊检验的模块可以互换。