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还记得十年前刚入市那会儿，跟着消息追涨杀跌，亏得差点连裤衩都不剩。直到五年前接触到量化交易，才发现原来炒股还能这么玩。最近看到论坛里不少人在讨论量化策略，忍不住想分享几个踩过的坑。
最惨的一次是2018年，用传统方法选股亏了40%，后来转用量化才发现问题出在哪。原来人工选股太容易受情绪影响，经常该止损时舍不得，该止盈时又太贪心。现在用的多因子模型，把估值、动量、波动率这些指标都量化了，收益稳定多了。
不过要提醒新手们，别以为量化就是印钞机。光回测漂亮没用，还得考虑市场风格切换。去年有一阵子因子失效，要不是及时调整权重，又要交学费了。
最近在研究另类数据，发现电商平台的销售数据对消费股预测挺准的。但数据处理太烧脑，光是清洗数据就掉了一大把头发。建议刚入门的先从传统因子开始，别一上来就搞太复杂的模型。
说到底，量化最重要的是纪律性。再好的策略，执行不到位也是白搭。现在每天晚上固定两小时复盘，周末做策略优化，这习惯坚持三年了。炒股如修行，与诸位共勉。 |
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发表于 2025-10-10 03:16:22
