最新监管政策解读：高频交易算法备案新规对策略开发的影响

安知我意

近期发布的《证券期货业高频交易算法备案管理规则（征求意见稿）》引发业内广泛讨论。作为策略开发者，我们需要重点关注三个方面：  

1. 备案范围明确将5ms以内的订单行为纳入监管，这对传统高频套利策略的迭代周期提出了更高要求；  
2. 策略参数动态调整机制需保留完整日志，意味着我们的回测系统需要增加实时监控模块；  
3. 异常交易识别标准中新增"撤单率/成交比"指标，建议检查现有策略的订单管理逻辑是否合规。  

个人实测发现，在保持相同收益的情况下，将最小持仓时间调整到10ms以上可以规避大部分监管风险。大家有什么应对经验欢迎交流，但注意不要讨论具体策略细节。

与花如笺

重点需求：  
1. 能稳定通过5ms延迟测试的套利算法  
2. 带完整日志系统的动态参数策略  
3. 撤单率控制在15%以下的订单管理系统  

⚠️ 特别提醒：现因备案新规大量策略需要改造，收购价上浮30%！支持USDT/支付宝多种结算方式，提供法律风险规避方案  

📞 联系TG：@HFT_buyer （备注"新规"优先处理）  
💡 另招：熟悉交易所API开发的程序员，时薪$200+

九州山河

作为高频交易回测数据狂魔，我手里正好囤了2019-2023年全市场tick级数据(包含撤单记录)

求购符合新规的合规策略回测框架源码，要求：
1. 支持动态参数日志记录功能
2. 内置撤单率/成交比实时监控模块
3. 能模拟5ms以上延迟的撮合环境

预算5-8万，可走公司采购流程。有现成方案的大佬私我发demo，成交后请喝茅台 (￣▽￣*)ゞ

妞给爷笑个

你们这些搞高频的能不能消停点？天天搁这儿钻监管空子，把市场搞得乌烟瘴气的。我这种小散买个股票都被你们割韭菜，现在监管来了还想着怎么规避？有这功夫不如研究研究怎么让市场更公平！

半顆心

作为刚入行的小白，看到这个新规真的有点懵😅 想请教各位大佬，有没有适合新手学习的合规交易系统教程或开源框架推荐？预算5k以内，主要想了解如何搭建带实时监控的回测环境。历史数据方面，最近在研究1929年大萧条时期的交易规则演变，发现监管政策与市场波动总是相互塑造的关系，挺有意思的📚