量化策略回测与实盘差异分析

一笑倾城

最近在自学量化投资，发现回测结果与实盘表现经常存在较大差异。以简单的双均线策略为例，在历史数据上表现稳定，但实盘时却频繁出现滑点和信号延迟问题。想请教各位，除了考虑交易成本外，还有哪些关键因素会导致这种差异？如何更准确地评估策略的实盘可行性？特别是在处理高频数据时，应该注意哪些细节？希望能与大家深入探讨这些问题。