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最近搭建了一套基于双路EPYC 7713的系统，专门用于运行多策略高频交易系统。每颗CPU32核64线程，配合1TB DDR4内存，可以同时运行上百个策略实例而不会出现资源争抢。系统采用NVMe RAID0阵列，确保行情数据和订单流的高速读写。
在风控模块设计上，采用了三层防护机制：单策略最大回撤控制、组合层面风险敞口监控、系统级熔断机制。实测在极端行情下，系统能在200微秒内完成全策略平仓。特别优化了网络栈，使用内核旁路技术将交易所延迟稳定在35微秒以内。
策略组合目前包含12个相关性低于0.3的alpha源，日换手率控制在8-15倍。最近三个月实盘数据显示，夏普比率维持在3.2以上，最大回撤未超过0.8%。这套配置特别适合需要处理海量tick数据的多策略并行场景。 |
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发表于 2025-10-14 08:34:12
