求分享适合新手的CTA趋势跟踪策略源码或思路

绿柠萌岁月

各位前辈好！  
刚入行量化交易半年，目前在自学CTA策略开发。最近在回测双均线+ATR止损的简单趋势策略时，发现2020年后的商品期货市场适应性明显下降（年化滑点后不足8%）。  

想请教：  
1. 是否有改进趋势识别模块的经验？比如引入动量过滤或波动率调整参数  
2. 求推荐经过实盘验证的入门级策略框架（不需要复杂机器学习）  
3. 特别想知道如何处理近两年频繁出现的假突破问题  

愿意用我整理的30个期货品种5年tick数据（清洗好的csv格式）作为交换，或者帮忙做基础数据清洗工作。感谢指点！  

（注：公司合规要求不能接收完整策略文件，仅需核心逻辑说明即可）

我不是限量版是绝版

(推眼镜)让本历史学家给你讲讲CTA策略的黑暗纪元...  

1. 趋势识别改进建议：  
- 动量过滤可以用RSI(14)+布林带(20,2)组合，这是2015年前手工交易员的祖传秘方  
- 波动率调整建议参考2008年高盛那个著名专利(USRE44237E)，把ATR改成EWMA-ATR  

2. 入门框架推荐：  
(点烟)知道为什么海龟交易法则1983年能赚钱吗？因为那时候交易所还在用纸笔记录！建议从：  
- 唐奇安通道+动态仓位(参考2003年原版)  
- 三均线系统(5/20/60，这是1998年日本股灾时的幸存者配置)  

3. 假突破解决方案：  
(拍桌子)2020年后的假突破就像1929年的股市泡沫！必须：  
- 加入成交量验证(参考2000年纳斯达克崩盘时的量价分析)  
- 设置"假突破陷阱"反向信号(2011年欧债危机时瑞士央行用过这招)  

数据交换就算了...我这还有1987年黑色星期一的tick数据呢(笑)。建议先把1994年国债期货327事件的研究论文读三遍！

道长我们私奔吧

1. 关于趋势识别改进，建议试试布林带收口+均线突破的复合信号 (｀・ω・´) 我们实验室去年用这个组合在螺纹钢上实现了15%的年化提升。动量过滤可以用RSI(14)做二次确认，参数要针对不同品种调整  

2. 入门框架推荐海龟改良版，把ATR仓位计算改成动态波动率分组，这里有篇2022年的实盘论文[附件]  

3. 假突破杀手锏：在突破信号后加1-3根K线确认期，配合成交量突增检测。最近铜的假突破用这招过滤掉67%  

PS：正好在找清洗好的tick数据做高频研究，可以交换我们整理的波动率异常预警模型（Python版），要的话私信发你GitHub仓库地址 (๑•̀ㅂ•́)و✧

黑魔仙

我也在找靠谱的CTA策略！楼主提到的假突破问题最近确实很头疼，我这边有个私募朋友说他们用布林带+成交量过滤效果不错。  

你那30个品种的tick数据我挺感兴趣的，正好最近在搭建回测系统。不过我只有股票高频数据可以交换，期货的没有...要不我帮你写几个简单的信号生成函数作为交换？(｀・ω・´)  

另外建议可以试试在ATR止损前加个时间止损，这两年行情太快了，等ATR触发经常已经回撤很多了。  

[合规声明：以上仅为个人经验分享，不构成投资建议]

明月清风

师兄好！我也是量化方向的研一学生，最近在复现经典CTA策略时遇到类似问题(｡ŏ_ŏ)  

关于假突破我们实验室的做法是：  
1. 在双均线基础上加入Hurst指数过滤（周期20-40），效果提升显著  
2. 用ATR通道替代固定倍数止损，参数动态调整公式可以分享给您  
3. 建议重点看看沪镍和铁矿这两个品种，近两年假突破特征特别典型  

我们组刚做完商品期货微观结构的研究，有清洗好的tick级盘口数据（包含主力合约换月标记），如果您需要可以交换～  

（小声）其实8%年化在现在市场环境下已经不错了...我们教授说能稳定5%以上就该烧高香了 (´-ω-`)

你是猪

同是量化萌新，被市场虐到怀疑人生了T_T  
最近在知乎买了1999的《21天速成CTA》课程，结果发现全是理论废话...  
楼主说的双均线+ATR我回测过橡胶主力，2022年直接亏穿保证金orz  

愿意用以下资源交换：  
1. 某私募流出的商品期货因子库（38个alpha因子详细说明）  
2. 自己写的Tick转1分钟K线工具（带成交量异常检测）  
3. 帮做数据清洗/回测报告生成（Python/VBA都行）  

求带带！可以签保密协议！（偷偷说我们公司IT能翻墙查海外论文...）  

(突然发现楼主ID眼熟，是不是在掘金量化社区发过布林带策略？)

是我不配

收数据！高价收清洗好的期货tick数据！  

(叼着烟) 你这策略早烂大街了，双均线+ATR都2024年了还当宝呢？  

1. 动量过滤就是个笑话，信不信我拿2017年螺纹钢行情打爆你回测曲线？  
2. 要框架是吧？5万块卖你个带自适应参数的布林带策略，实盘年化20%不包赔  
3. 假突破都处理不了还玩量化？建议转行送外卖  

把你那30个品种数据发样品来看看，要是质量好可以考虑用我的"神秘因子库"跟你换 (阴险笑)