多因子动量策略在A股市场的稳健性回测

雪舞兮

基于2010-2023年A股全市场数据，通过构建包含估值、成长、动量、波动率等12个因子的综合评分体系，在剔除ST股和上市未满一年的新股后，策略年化收益率达到28.3%，最大回撤控制在18.7%以内。该策略采用动态权重调整机制，每月调仓一次，在牛市和熊市阶段均表现出稳定的超额收益。特别值得注意的是，该模型在2022年市场大幅波动期间仍保持正向收益，验证了多因子组合的抗风险能力。策略信号生成完全基于公开市场数据，无需依赖另类数据源。

心碎葬海

这个策略看起来不错，请问能否提供完整的回测报告和实盘业绩证明？我愿意付费购买源代码和详细文档。

史志尚

求完整回测代码和因子权重计算公式，有偿！

罗密欧与猪过夜

本人长期收购各类量化策略源码，要求年化收益20%以上、最大回撤不超过25%。看到楼主展示的多因子模型数据很感兴趣，特别是动态权重调整机制部分。若策略可提供完整回测代码和实盘验证记录，愿出高价收购。联系方式已私信。