量化策略开发遇到瓶颈，求前辈指点迷津

昔日夕阳

最近在尝试构建一个基于均值回归的股票配对交易策略，但回测结果总是不理想。无论怎么调整参数，夏普比率都低于0.5，最大回撤还经常超过15%。尝试过加入波动率过滤、设置止损止盈，效果都不明显。

看到论坛里各位大佬分享的实盘收益曲线都很漂亮，真的很羡慕。想请教各位前辈，是我选股方法有问题，还是因子构建不够有效？有没有什么建议能帮助突破这个瓶颈？