量化策略回测结果差异原因分析

唐氏表演法则

最近在测试一个简单的双均线策略时遇到了奇怪的现象：同一套代码在不同平台上跑出来的收益率能差5%以上。我用的是1分钟级别的沪深300股指期货数据，参数设置完全相同（快线20周期/慢线60周期），但A平台显示年化收益18.2%，B平台却只有12.7%。

仔细对比发现两个问题：一是A平台默认包含手续费0.01%而B平台是0.02%；二是滑点处理方式不同，A平台使用固定百分比滑点，B平台采用动态价差模型。更奇怪的是在测试比特币现货策略时，不同平台获取的K线数据竟然存在微小差异，特别是2023年3月的数据点数量都不一致。

想请教各位：除了手续费和滑点设置，还有哪些常见因素会导致回测结果出现显著差异？如何处理不同数据源的质量问题？是否需要专门做数据清洗？