## 量化策略开发中的数学建模心得分享

箩黛梅妄

最近在开发一个基于均值回归的量化策略，发现数学建模的细节对策略表现影响很大。最初我直接用简单的Z-score做标准化，但回测结果显示夏普比率只有1.2。后来引入时间序列的平稳性检验和异方差调整，结合GARCH模型对波动率建模，策略年化收益提升了近30%。特别注意到在参数优化时，过度拟合问题很严重，最后采用滚动窗口优化才解决。建议大家在模型设计阶段就要重视统计检验，避免陷入数据窥探的陷阱。